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Kaufman adaptativa Media Móvil | Estrategia de Trading (Creación y filtro) I. Estrategia de Trading Desarrollador: Perry Kaufman (Kaufman adaptativa media móvil KAMA). Fuente: Kaufman, P. J. (1995). Trading más inteligente. Mejora del rendimiento en la evolución de los mercados. Nueva York: McGraw-Hill, Inc. Concepto: estrategia de comercio basado en un filtro de ruido adaptativo. Investigación Objetivo: Verificación del rendimiento de la instalación y el filtro. Especificaciones: Cuadro 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: Comercios lejanos: La adaptación de media móvil (AMA) aparece. Comercios Corto: La media móvil adaptativa rechaza. Nota: La línea de tendencia AMA parece detenerse cuando los mercados no tienen dirección. Cuando los mercados de tendencia, la línea de tendencia AMA se pone al día. Entrada comercial: Comercios largos: Una compra al cierre se coloca después de una configuración alcista. Comercios cortos: Una venta al cierre se coloca después de una configuración bajista. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (commodities, divisas, tipos de interés, e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad ER_Length = [2, 100], paso = 2; Kaufman adaptativa Media Móvil | Estrategia de Trading (Configuración) I. Estrategia de Trading Desarrollador: Perry Kaufman (Kaufman adaptativa media móvil KAMA). Fuente: Kaufman, P. J. (1995). Trading más inteligente. Mejora del rendimiento en la evolución de los mercados. Nueva York: McGraw-Hill, Inc. Concepto: estrategia de comercio basado en un filtro de ruido adaptativo. Investigación Objetivo: Verificación del rendimiento de la instalación. Especificaciones: Cuadro 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: Comercios lejanos: La adaptación de media móvil (AMA) aparece. Comercios Corto: La media móvil adaptativa rechaza. Nota: La línea de tendencia AMA parece detenerse cuando los mercados no tienen dirección. Cuando los mercados de tendencia, la línea de tendencia AMA se pone al día. Entrada comercial: Comercios largos: Una compra al cierre se coloca después de una configuración alcista. Comercios cortos: Una venta al cierre se coloca después de una configuración bajista. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (commodities, divisas, tipos de interés, e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad ER_Length = [2, 100], paso = 2; FastMA_Length = [2, 28], paso = 1;