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Una estrategia de negociación de probabilidad 66,0% para el EUR / USD Los dos pasos atrás estrategia comercial hacia adelante un paso En este artículo voy a ir sobre una posible negociación configuración que he visto recurrente en mis cartas y parece proporcionar compra bastante fiable y venta de señales en la dirección de la tendencia dominante. He decidido llamar a esta puesta a punto del "Dos pasos hacia atrás un paso adelante", o 1.2 por sus siglas en una obra de teatro de humor en la frase real "dos pasos adelante y uno atrás" - lo que significa para el progreso de reveses, pero sin embargo, para progresar. En primer lugar voy a mostrar algunos ejemplos de la puesta a punto y luego me voy a dar los resultados de una copia de la prueba inicial. La puesta a punto La configuración es simple y consiste en una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo (parece que funciona igual de bien en ambos) seguido de un pull-back con una duración de dos bares. Hay entonces debería haber una mayor probabilidad de que al día siguiente será la reanudación de la tendencia. En el caso de una tendencia de toro que debería ser un up-día, y en el caso de una tendencia oso un down-día. En la versión inicial de la puesta a punto del comerciante abre un comercio en la apertura en el día después del segundo día pf el pull-back y, a continuación, lo cierra en el momento de la clausura. La puesta a punto parece que funciona en el principio - ha señalado el técnico eminente WD Gann, que hay un mundo de diferencia entre dos y tres. Según Gann de tres arriba o hacia abajo días seguidos fue una fuerte señal de reversión. Dadas las reversiones son raros lógicamente significa que dos es más probable que indicar una continuación. Examen teórico a un lado, el gráfico siguiente muestra ejemplos de la puesta a punto que debería aclarar lo que estoy tratando de describir con palabras. En el gráfico anterior vemos una tendencia alcista y luego una serie de 2-1 set-ups. Como se puede ver los precios empiezan a subir y luego formar una estrella fugaz y pull-back en la puesta a punto A; el pull-back tiene una duración de dos días bajistas; entonces, de acuerdo a las normas de nuestra puesta a punto que deberíamos ver una reanudación de la tendencia alcista en el día siguiente. En el caso de A que ocurre de hecho y el tercer día, que es un círculo, es fuertemente alcista. Si negociamos abriendo una operación larga en la apertura y cierre que al cierre que podríamos haber hecho unos 80 puntos de ganancia. El mercado sigue alto hasta que lleguemos a la siguiente pull-back y B. configuración Una vez más el mercado corrige con una duración de dos días, antes de subir al tercer día - según lo predicho por nuestra estrategia. Hay, pues, varios más pull-backs ya que los precios siguen altos, hasta los 1.39s pero ninguno últimos dos días consecutivos, por lo que ellos no califican como válidos montajes. Luego, después del pico de 1,39 hay bastante una venta masiva empinada que dura dos días y conduce a la puesta a punto C. De acuerdo con nuestra estrategia, a pesar de que ha habido dos abajo-día empinadas en una fila al día siguiente debe ser un up - día - y de hecho esto resulta ser el caso. La tendencia a continuación, se vuelve menos clara y por eso no se han incluido las otras posibles configuraciones - como cada vez que empiezan a constar de tres días de bajada, y la estrategia comienza a fallar. Esa es la puesta a cubierto. Ahora es tiempo de copia de prueba de lo bien que funciona para que podamos generar algunas estadísticas y cuantificar la ventaja que podría darnos como analistas o comerciantes. Los resultados implican que la puesta a punto proporciona una ventaja comercial significativa. Probado en el gráfico diario del EUR / USD entre 2008 y 2010 se encontraron un total de 60 que califican set-ups, con la puesta a pronosticar correctamente la siguiente dirección días en 40 de 60 veces en la muestra. En los otros 20 la puesta a punto pronostica incorrectamente el día siguiente. Utilizando estadísticas binomial para probar si los resultados fueron significativos se encontró que el margen de error fue sólo del 3,0%, que es superior a la requerida en las pruebas de laboratorio científicos normales 5,0%. Aunque la tasa de ganancias fue relativamente alta, el número de puntos ganados en general no era tan espectacular como era de esperar. El estudio mostró que, de un total de 5919 puntos, los 40 ganadores hicieron 3675 puntos, mientras que los 20 perdedores representaron 2244 puntos. Esto le da una ganancia neta de 3.675 a 2.244 = 1431. Esto no incluye los costes de negociación, o la propagación, que a los 2 puntos por el comercio agregarían hasta 120 puntos. Conclusión Un estudio inicial en la rentabilidad del 02.01 set-up en EUR / USD entre 2008 y 2010 parece haber demostrado que el patrón es un buen pronosticador de la acción del precio, con una tasa de éxito de 40 de 60 y una tasa de fracaso de 20 - que da una tasa de éxito del 66%. Los resultados son estadísticamente significativos, con sólo un 3,0% de margen de error. El resultado mostró, además, que si se han negociado la estrategia habría demostrado ser rentable con una ganancia neta de 1431 las ganancias a través de los 60 oficios (sin incluir los costes de negociación). Una advertencia importante es que no se utilizó ningún método objetivo para la definición de la tendencia, sólo los probadores propio criterio, basado en el sentido común, y un enfoque heurístico, que tendía a tirar set-ups que erraron en el lado de no estar en una tendencia mercado. En general, sin embargo, parece ser el 2-1 es un indicador preciso y rentable de la acción del precio.